Outputs for STATISTICS Department (Year 2024)

Articles

• A stereographic test of spherical uniformity
• Clustering and forecasting of day-ahead electricity supply curves using a market-based distance
• Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models
• Profile of men and women sentenced to community services: risk factors and social vulnerability
• Testing for linearity in scalar¿on¿function regression with responses missing at random
• The robustification of distance-based linear models: some proposals
• Transfer learning in multiple hypothesis testing

Book Chapters

• Predicción de la volatilidad: una comparación entre métodos paramétricos y semiparamétricos. In: Predicción y decisiones Económicas con Big Data

Projects

• Asesoramiento metodológico e implementación de modelos de Ciencia de Datos en el ámbito del proyecto denominado Sistema de predicción autónomo de gestión operativa y comercial para el sector de la distribución
• Contrato Menor 2024/SER00821. Metodología para la evaluación de riesgos del sector industrial y adaptación al cambio climático en el ámbito estuarino
• Contrato entre la asociacion coordinadora latinoamericana y del caribe y UC3M-Marco referencial para la evaluación de proyectos de reducción de emisiones de gases de efectos invernadero integrados al ciclo operativo de las actividades productivas en finca-
• LearnINg FLow and Noise Dynamics in TUrbulENt JeTs via ArtIfIciAl Intelligence (INFLUENTIA-CM-UC3M)
• Metodología para la evaluación de riesgos del sector industrial y adaptación al cambio climático en el ámbito estuarino
• Operación e Integración de las Plantas Solares de Torre en el Sistema Eléctrico Español: ¿Puede la Inteligencia Artificial ayudar a ello? (SOLAROPIA-CM-UC3M)

Working Papers

• A Bayesian semi-parametric approach to stochastic frontier models with inefficiency heterogeneity
• A Quantile Neural Network Framework for Two-stage Stochastic Optimization
• A stochastic volatility model for volatility asymmetry and propagation
• Clustering and forecasting of day-ahead electricity supply curves using a market-based distance
• Extreme temperatures and the profitability of large European firms
• Fitting complex stochastic volatility models using Laplace approximation
• Predictive day-ahead offering for renewable generators in uncertain spot and balancing markets